top
button / mail
button / print
button / share
04.03.2020

Vola-Strategien: Wie Lupus alpha in der Krise die Wettbewerber schlug

Wie Lupus alpha in der Krise die Wettbewerber schlug

 

Das Extrahieren der Aktien-Volatilitätsrisikoprämie (VPR) kann durch Short Straddles mit Delta-Hedging oder Short Puts geschehen. Die reine VPR erhält man aber via Varianz-Swaps - oder wie Lupus Alpha durch die Nachbildung von Varianz-Swaps mit Hilfe von Optionen. Letzteres war Ende Februar Trumpf.

 

PDF herunterladen (236 KB)